第162章 火烧次贷危机，十倍槓桿千亿美刀！（1/2）

夜色如墨，南湖基地的灯火却亮如白昼。

赵崇明梁孟松聊完了之后，就回到了自己的別墅。

把林薇爆杀之后。

就来到了另外一个房间。

四周环绕著六块巨幅屏幕，实时滚动著纽约、伦敦、东京的金融市场数据。

赵崇明眨了眨眼，心中开口：“系统，启动『次贷收割』预案。”

【叮！】

隨后，系统机械的声音就传来了。

【望父成龙系统激活金融子模块！】

【检测到宿主意图介入2007年全球次贷危机！】

是否调用【百亿美刀虚擬资本池】及【10倍槓桿权限】？

“是。”

赵崇明语气平静：“目標：cdo、cds、abx指数。”

【正在解析標的……】

【cdo（担保债务凭证）：聚焦bbb级以下rmbs（住房抵押贷款支持证券），底层资產为美国次级/alt-a房贷，违约率自2006q4起加速上升！】

【cds（信用违约互换）：推荐做空雷曼兄弟（leh）、aig、房利美（fre）——其资產负债表深度绑定次贷衍生品】

【abx.he index：2006年上市，追踪20家次级贷款发行人的债券表现，当前bbb级分项已下跌30%，市场情绪仍处“修正而非崩盘”阶段。】

“建仓窗口？”赵崇明问。

【最佳窗口：目前】

歷史节点提示：

【2007年8月9日，法国巴黎银行冻结次贷基金，流动性危机初现】

【但美联储尚未全面干预，华尔街仍相信“风险可控”】

【此时cds保费低廉（50–100基点），abx期货保证金比例仅5%。】

赵崇明点头：“槓桿怎么用？”

【虚擬资本池：100亿美元】

【可用槓桿：10倍】

【可控制名义头寸：1000亿美元】

【操作建议】：

【通过离岸spv在高盛、摩根史坦利开设otc交易帐户】

【优先买入2008年q2到期cds合约——覆盖雷曼破產前关键窗口】

【同步做空abx.he bb index期货（cme上市），对冲单名cds流动性风险】

【重点押注alt-a贷款cdo——评级虚高、违约滯后，2007年底將成“灰犀牛”。】

“为什么是alt-a？”赵崇明询问。

他前世虽然是也知道08年的次贷危机，但是，具体还真是不太了解。

不过，还好，有系统这个亲爹在这里，很多事情，系统这个亲爹都可以给自己解决掉。

不懂的东西，直接问系统就好。

有掛不用，那是傻逼。

【分析】：

【alt-a贷款（alternative-a）介於优质与次级之间，借款人通常有良好信用，但收入未验证、首付低於10%】

【2007年q3起，房价下跌导致再融资断裂，违约率滯后次级贷款3–6个月爆发！】

【当前市场將其误判为“安全资產”，cds保费仅为次级贷款的1/3，性价比极高。】

赵崇明深吸了一口气，在心中开口道：“那就把60%头寸压在这里。”

【警告】：若提前平仓或误判时间线，槓桿將放大亏损。

【建议搭配对冲工具】：

做多黄金期货（comex）买入vix看涨期权（行权价25，2008年6月到期）

“不用。”

赵崇明摇头：“我不需要对冲——我要的是全垒打。”

虽然是建议和警告。

但是，赵崇明也看出来了，虽然这是一个同人世界，但是，整体来说，世界还是那个世界，无非就是多了一群人而已。

世界走向不会变。

这一点，自己不太需要听系统的。

他双手一划拉。